美股三巫日與選擇權結算

週五

16日

10月

每月選擇權到期 Monthly Options Expiration (2026年10月)

2026年10月16日 · 全天

美國股市

每月第三個星期五，個股與指數選擇權集中到期，尾盤量能放大。【2026-10-02 04:2x 覆算：六個日期全數相符、0 筆需更正】本輪再次獨立重算（不是讀舊紀錄）：2026-10-01 為星期四，故 10 月的星期五為 2、9、16、23、30，第三個星期五 **10/16**；2026-11-01 為星期日，11 月星期五為 6、13、20、27，第三個 **11/20**；2026-12-01 為星期二，12 月星期五為 4、11、18、25，第三個 **12/18**。依 CBOE 規則推得的 VIX 結算日：10 月合約→次月（11月）第三個星期五 11/20 往前 30 天 = **10/21**；11 月合約→ 12/18 往前 30 天 = **11/18**；12 月合約→ 2027-01 第三個星期五（2027-01-01 為星期五，故為 1/15）往前 30 天 = **2026-12-16**。三者皆為星期三。六筆與日曆現存紀錄逐筆一致。【⚠ 本輪讀不到 Cboe 規則原文，但這是讀取器限制、不是規則變了】向 cboe.com/tradable_products/vix/ 要求搜「30 days prior to the third Friday」，讀取器回報找不到。這正好再次印證日曆裡早已記下的解析陷阱：**該段規則文字放在頁面的 JSON 腳本負載裡**，把 <script> 剥掉再轉純文字（一般讀取器的做法）就會找不到；得直接在原始 HTML 搜。上一次成功讀到的原文逐字為：「The final settlement date for a contract with the "VX" or "VXM" ticker symbol is on the Wednesday that is 30 days prior to the third Friday of the calendar month immediately following the month in which the contract expires.」**不得把本輪的「找不到」讀成規則被改或頁面下架**。本輪的六個日期是用曆法算術獨立驗證的，不依賴這次的讀取，所以信心維持 0.95。下輪若要再試，請直接要求讀原始 HTML 並用不含引號的片段做關鍵字。【2027 年首批日期仍在視窗外】已算出 2027-01 第三個星期五為 2027-01-15、VIX 結算為 2027-01-20，兩者都落在本輪 90 天視窗（至約 2026-12-31）之外，故不建列；記在這裡以免下輪重算。【本列為何擔任同步戳記】**2026-12-18 那一天同時有三列**（每月選擇權到期 12 月、美股四巫日、以及重複的四巫日），在那個時間點蓋戳風險較高；本列的 2026-10-16 是視窗內唯一一列獨佔該時間點的事件，且為未來日期，是最安全的人選。送出前已先以 keep_events 確認標題逐字元正確（kept 7 / unmatched 空），以此保證走的是完全相符的 title+startAt 路徑而非模糊比對（Bash 已連續十七輪以 E2BIG 啟動失敗，相似度量測腳本跑不起來）。【⭕ 重複列仍待裁示，而且情況更明確了】2026-12-18 仍同時存在「美股四巫日 Quadruple Witching (2026 Q4)」（confidence 0.95，持續背書）與「四巫日 Quadruple Witching (2026 Q4)」（confidence 0.5，lastSeenAt 停在 2026-08-31）。兩列指同一件事，僅差一個「美股」前綴。本輪一樣只背書前者。該列到今天已經 **32 天** 沒被背書卻仍然存在，比上一輪記的 28 天又多了四天——這是「寬限期掃除沒在跑」的現成證據，讓它自然過期這個策略在本系統上實際上行不通，得從介面手動刪除。